Acd Methode Forex

Spotting Breakouts so einfach wie ACD Trading Guru Mark Fisher ist kein gewöhnlicher Marktspieler. Das System, das er unterrichtet, ist das, das er und seine 75-plus-Händler bei MBF Clearing Corp. verwenden, um dort am Tag der New Yorker Märkte zu leben. Trading alles von Grundgütern wie Erdgas und Rohöl zu volatilen Beständen, seine Händler töten die Warengruben oder arbeiten von Computer-Terminals. Funktioniert es einfach, fragen Sie jemanden bei Fishers fest, was sie von dem System denken, und das sagen Sie es auch. Die Grundlagen Fisher beschreibt sein ACD-System und wie es in einem Buch mit dem Titel The Logical Trader funktioniert. Im Gegensatz zu vielen im Geschäft der Händler zu helfen, ist er sehr glücklich, das System zu teilen, das er verwendet, weil er glaubt, dass die Leute dort es benutzen, desto effektiver wird es sein. Grundsätzlich bietet sein System A - und C-Punkte für die Eintragung eines Handels, und B - und D-Punkte als Ausgänge - daher der Name. Es ist eine Breakout-Strategie, die am besten in volatilen oder Trending-Märkten mit einer speziellen Gruppe von Aktien und Rohstoffen (die mit hoher Volatilität am besten funktionieren). Er verwendet häufig Erdgas und Rohöl als Beispiele in seinem Buch, aber er erwähnt auch Rohstoffe wie Zucker und eine Vielzahl von Aktien. Diese Referenzen sind gute Tip-offs auf der Art von Märkten, für die es gut ist, den ACD zu benutzen. Abbildung 1 SampP500 Index Fünf-Minuten-Diagramm. Chart von Metastock zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten per eSignal Im SampP 500 Index-Fünf-Minuten-Chart in Abbildung 1, der die ersten zehn Handelstage vom März 2004 mit ACD-Signalen zeigt, wird der Öffnungsbereich (OR) (blaue Linien) mit dem Bereich der ersten 15 berechnet Minuten des Handelstages. Eine a-up (rote Linie) tritt auf, wenn der Index drei Punkte über dem Öffnungsbereich bricht. Ein A (rote Linie) tritt auf, wenn der Preis einen festgelegten Betrag unter dem Eröffnungsbereich bricht und dort bleibt. Beachten Sie, dass ein Indikator wie der relative Stärkeindex oft dazu beitragen kann, den Kauf und Verkauf von Signalen zu bestätigen. Ein Verkaufssignal zusammen mit negativer Divergenz macht eine gute Verkaufssignalbestätigung - siehe den Turndown am achten Tag des Monats. Wenn der Index in ein A-up gesetzt und dann unterhalb des Eröffnungsbereichs unterbrochen wird, würde der Trader seine Position umkehren, wenn ein C-Down eingelegt wurde, 0,5 Punkte unter dem Eröffnungsbereich niedrig. Ein neues System ist geboren Während der Arbeit an einem System, um als Student an der Wharton School of Business in den frühen 1980er Jahren zu handeln, beobachtete Fisher die Bedeutung, die die Eröffnungsreihe in der Festlegung des Tons für den Handelstag stattfand. Im Falle von Rohöl (wo der Öffnungsbereich zu der Zeit 10 Minuten war), war der Öffnungsbereich der Hoch - oder Tiefstand des Tages zwischen 17 und 23 Uhrzeit. Wenn die Märkte wirklich zufällig waren und da es im Handelstag noch 32 Zehn-Minuten-Perioden gibt, würde man erwarten, dass der Eröffnungsbereich der Hoch - oder Tiefstkurs 116 (oder 6,25) der Zeit (132 für Hoch und 132 für Tiefstand) . Setzen Sie einen anderen Weg, die Wahrscheinlichkeit, dass der Eröffnungsbereich entweder hoch oder niedrig für den Tag ist mehr als dreimal, was man erwarten würde, wenn Marktbewegungen waren wirklich zufällig, wie wurde durch die zufällige Spaziergang Theorie postuliert. Fisher ist nicht die einzige Person, die diese Tatsache entdeckt hat. Eine Reihe von Handelssystemen, die heute in Gebrauch sind, verlassen sich auf einen Eröffnungsbereich, um Hinweise auf Richtungsvorgaben zu liefern. Hier ist, wie ein Händler das ACD-System an einem bestimmten Tag verwendet. Erstens, er oder sie überwacht die Weltmärkte etwa eine Stunde oder so, bevor der Markt öffnet. Dies hilft ihm oder ihr ein Gefühl für das, was Händler auf der ganzen Welt tun. Als nächstes ist es wichtig, Warenberichte zu lesen. Welche Berichte kommen heute heraus, die einen starken Einfluss auf den Händler-Markt haben könnten. Ein Rohöl-Händler würde zum Beispiel den OPEC-Sitzungen (Organization for Petroleum Exporting Countries) folgen, um Anzeichen einer Kürzung oder Erhöhung der Produktionsquoten zu erzielen. Wetterberichte, die den Ölverbrauch beeinflussen, den wöchentlichen Ölbestandsbericht sowie die wöchentlichen Erdgasspeicherzahlen. Sobald sich der Markt öffnet, folgt der SampP 500 Index Trader zum Beispiel den ersten 15 Minuten des Marktes, der die im obigen Beispiel verwendete Eröffnungsreihe (OR) ist, die hohe und niedrige horizontale Linien auf seinem Chart für die Tag. Dieser Trader wartet dann darauf, dass ein A oder ein A auftritt. In diesem Fall bewegt sich der Index über dem ODER und steigt weitere drei Punkte an, die ein A-up setzen. Der Trader stellt einen Stoppauftrag und kauft den Index bei der A-up. Ein Stoppverlust würde unter den niedrigen Wert des OR (B-Ausstiegs) gesetzt werden, so dass, wenn der Markt in der unerwünschten Richtung für mehr als diesen Betrag, sobald der Trader im Handel ist, er oder sie würde aussteigen - am besten zu Halte das Geld für einen anderen Tag. Wenn der Handel in der gewünschten Richtung für den Tageshändler fortfuhr. Er oder sie würde den Handel am Ende des Tages verlassen. AC-Down tritt auf, wenn das A-up-Signal erzeugt wird, aber dann der Index unterhalb des Öffnungsbereichs liegt. Mit der unteren Grenze des OR (B-Ausstiegs) würde der Trader verlassen, wenn diese Linie durchdrungen ist und umgekehrt seine Position (kurz verkaufen), wenn ein C down eingelegt wurde. AC down (oder C up) bewegt sich weit seltener . Sie sind interessant, weil die später am Tag, wo sie auftreten, desto intensiver die Bewegung: die weniger Zeit Händler müssen einen Handel auf eine Umkehr zu verlassen. Je dringender es wird und desto größer ist die Volatilität. Nach Fisher ist dies ein Beispiel, in dem der Aufenthalt in einem Handel über Nacht eine gute Idee sein könnte, da die Märkte oft Lücken am Ende des folgenden Tages erleben. Abbildung 2 - Diagramm mit fünfminütigen Balken In Abbildung 2 sehen wir ein Diagramm mit fünfminütigen Balken, Öffnungsbereich, A A und C Down. Der Handel wurde eingegangen, als das Aktienkapital bei der A-up gehandelt, ausgegeben (gestoppt), wenn es unterhalb der B-Ausfahrt am unteren Ende des Eröffnungsbereichs gehandelt hat. Ein C-Down-Handel wurde mit einem Stop (D-Ausstieg) eingegeben, falls der Index oberhalb der oberen Grenze des Öffnungsbereichs schließt. AC-Down tritt auf, wenn das A-up-Signal erzeugt wird, aber dann der Index unterhalb des Öffnungsbereichs liegt. Wenn du die untere Grenze des OR (B-Ausstiegs) nimmst, würde der Trader auslassen, wenn diese Zeile durchdrungen ist und umgekehrt seine Position (kurz verkaufen), wenn ein C down eingelegt wurde. C down (oder C up) bewegt sich viel seltener . Sie sind interessant, weil die später am Tag, wo sie auftreten, desto intensiver die Bewegung: Je weniger Zeit Trader haben, um einen Handel auf einer Umkehr zu verlassen, desto dringender wird es und damit desto größer die Volatilität. Nach Fisher ist dies ein Beispiel, in dem der Aufenthalt in einem Handel über Nacht eine gute Idee sein könnte, da die Märkte oft Lücken am Ende des folgenden Tages erleben. Wählen Sie Ihren Zeitrahmen Die Schönheit des ACD-Systems ist, dass es in fast jedem Zeitrahmen funktioniert. Ein Tag Trader könnte eine Fünf-Minuten-Periode als seine Grundlage für den Handel verwenden, während ein längerfristiger Trader tägliche Daten verwenden könnte. Für eine längere Perspektive beschreibt Fisher das Makro ACD. Dies erfordert immer noch Verweis auf Intraday-Daten, um den Öffnungsbereich zu bestimmen und A nach oben oder unten, etc. Der Unterschied ist, dass jetzt der längerfristige Trader hält eine Tally der Partitur jeden Tag in einer laufenden Summe. Fisher verteilt tägliche Werte auf der Grundlage von Marktmaßnahmen. Zum Beispiel, wenn das Eigenkapital in einem A-up früh am Tag und nie unterhalb der Eröffnungspalette handelt, würde der Tag eine Punktzahl von 2 verdienen. Wenn er einen A abschiebt und niemals über ODER schließt, gibt er ihm einen 2 Seine tägliche Skala reicht von 4 bis 4. Es wird eine Summe gehalten und jeden Tag wird der neue Tageswert hinzugefügt, während die älteste Punktzahl vor 30 Tagen entfernt wird. An einem Tag, an dem die laufende Tally steigt, würde der längerfristige Trader diese bullish betrachten. Je schneller der Wert zunimmt oder abnimmt, desto bullischer oder bärisch das Signal. Eine vollständige Diskussion über diese Strategie geht über den Rahmen dieses Artikels hinaus, aber es genügt zu sagen, dass Fisher es gefunden hat, sehr gut zu arbeiten, um seinen Händlern einen Makro-Blick auf den Markt zu geben, in dem sie handeln. Diejenigen, die daran interessiert sind, mehr zu erfahren, werden geraten, eine Kopie des Logical Traders zu erhalten oder auf Fishers Website zu gehen. Er bietet einen Abonnement-Service für diejenigen, die regelmäßig Informationen über die Werte von A - und C-Punkten auf verschiedene Aktien und Rohstoffe erhalten möchten, sowie Details darüber, wie man sein System am besten benutzt. Fazit - Tipp des Eisbergs Die hier diskutierten Prinzipien sind nur ein Blick darauf, wie das ACD-System funktioniert, also bevor es benutzt wird, stellen Sie sicher, dass Sie mehr Lesen und Hausaufgaben machen. Das System ist auch keine Plug-and-Play-Handelsstrategie, die auf jedem Eigenkapital verwendet werden kann. Diejenigen, die am besten für ACD arbeiten, sind sehr volatil, sehr flüssig (viel tägliches Handelsvolumen) und unterliegen langen Trends - Währungen neigen dazu, sehr gut mit dem ACD-System zu arbeiten. Denken Sie daran, dass, obwohl wir den SampP 500 Index im obigen Beispiel verwendet haben, Fisher in einem Telefoninterview gesagt hat, dass es nicht besonders gut funktioniert und dass er glaubt, dass es weit bessere Kandidaten für den Handel mit dem ACD gibt. Es ist auch wichtig zu beachten, dass es nicht gut funktioniert bei niedrigen Volatilität Aktien in einem Trading-Bereich stecken. Wenn Sie auf der Suche nach neuen und interessanten Trading-Ideen zu verfolgen und Sie arent Angst, etwas Arbeit zu tun, bietet das ACD-System einen anderen Weg, um auf Märkte und eine Methode der Nutzung der täglichen Volatilität und Trends von Aktien, Rohstoffen und Währungen. ACD Methode, interpretiert von amg Die ACD-Methode wurde von Mark Fisher, Gründer von MBF Clearing Corp, der größten Clearing-Firma auf der NYMEX entwickelt. Sein Buch, Der Logische Händler. Voll und ganz in die Methode und Strategien eintaucht. Diese Zusammenfassung ist nur als Einführung und Schnellstart gedacht, basierend auf Materialien, die im Internet verfügbar sind. Es ist nicht beabsichtigt, all inclusive zu sein, es kann von dem abweichen, was Fisher derzeit nutzt, und auch nicht behaupten, ein Experte in der Methode zu sein. Für weitere Hintergrund werden folgende Links empfohlen: MBF Corp Education Artikel. Geschrieben von Matt Blackman, enthalten die wichtigsten Konzepte und Illustrationen von genau das, was ein ACD aussieht. NYMEX Symposium Eine Reihe von sechs Webcasts, in denen Mark Fisher seine Ideen, Methoden und Strategien kondensiert, darunter eine echte Lebensphase und Trading Session. Sehr empfehlenswert für alle Händler ist der erste Webcast. Hinweis: Die Webcasts werden als Seite in Ihrem Browser geöffnet, die Sie nicht pausieren oder zurückspulen können. Fisher spricht sehr schnell, mit viel Inhalt leicht verpasst. Der beste Weg, um diese zu sehen, ist, den folgenden Link in Ihren Windows Media Player zu kopieren und die Anzahl von 1 bis 2, 3, 4, 5 und 6 zu ändern: clickliveNYMEXsymposium2003fisher1.asx Haupt-ACD-Konzepte Der Öffnungsbereich (OR), normalerweise überall Von 10m bis 60m, je nach dem gehandelten Instrument, bildet den Kern der Methode. Die HL der Reihe sind die B und D der Strategien. Der ODER wird um einen Faktor erweitert, der auf einem Prozentsatz des durchschnittlichen True Range der letzten 3 bis 30 Tage basiert, je nach Ihren Zielen und dem gehandelten Instrument. Fisher erwähnt ein Wesen 22 der 30d ATR für die ES im Jahr 2003. Diese Erweiterungen bilden die Basis der A und C in den Strategien. Der Daily Pivot ist ein integraler Bestandteil der Methode und besteht aus dem typischen HLC3, der durch den Unterschied zwischen ihm und dem HL2 Pivot erweitert wird und eine Pivot Zone bildet. Fisher erwähnt die Marktprofilmethode und zu dem Zeitpunkt, in dem das Buch und das Symposium aktuell waren, behauptete, dass seine Pivot Range vergleichbar ist. Meine eigene Studie zeigt, dass dies nicht unbedingt wahr ist, aber mit der Einbeziehung von Ensigns Preis Histogramm in der Vorlage, wird diese Frage moot, wie Sie beide verwenden können. Im NYMEX-Symposium beschreibt Fisher verschiedene ACD-Strategien, die über den Rahmen dieses Artikels hinausgehen. Die unten gezeigte Grafik (Verknüpfung zur Vorlage am Ende dieses Abschnitts) wird mit mehreren DYOS - (Design Your Own Study) Warnungen erstellt. Fühlen Sie sich frei, die Voreinstellungen zu ändern (zB Farben, ODER Zeit von 15m bis 10m oder 60m, Preis Histogramm von Volumen zu Preis, deaktivieren Sie Lücke, etc.). Seine wichtigsten Preset-Features sind 15m ODER mit A1, A2 und A3 Reichweite Erweiterungen von 3,5, 5,5 und 8, Larry Pesavento SPX Oberschwingungen. Der Benutzer wird ermutigt, ATR-Studien über vergangene Daten auszuführen und zu bestimmen, ob sie die Werte A1, A2 und A3 ändern wollen. Pivot Zone wie oben beschrieben Preis Histogramm basierend auf Volumen. Laden Sie die Vorlage herunter (klicken Sie mit der rechten Maustaste und speichern Sie sie in Ihren Vorlagenordner): amgACD. dat Laden Sie die Vorlagenbeschreibung herunter: amgACD. doc